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| Raiffeisen Bank International besteht EBA Stresstest klar |
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| Core Tier 1 Ratio würde nach Adverse-Szenario bei 7,8 Prozent liegen Wien (rzb) - Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat den EU-weiten Stresstest, der durch die European Banking Authority (EBA) durchgeführt wurde, klar bestanden. Unter dem im Stresstest simulierten Adverse-Szenario würde die RBI eine Core Tier 1 Ratio von 7,8 Prozent vorweisen, was deutlich über der von der EBA festgelegten Core-Tier-1-Kapitalbenchmark von 5 Prozent liegt. "Die Tatsache, dass die Raiffeisen Bank International den Stresstest klar bestanden hat, spiegelt die Stärke unseres Geschäftsmodells und unsere diversifizierte Aufstellung als führende Universalbank in 15 Märkten der Wachstumsregion Zentral- und Osteuropa sowie als eine der wichtigsten Corporate- und Investmentbanken Österreichs wider", sagte Herbert Stepic, Vorstandsvorsitzender der RBI. "Auch unter dem Adverse-Szenario im Stresstest würde die Core Tier 1 Ratio der RBI eindeutig über der von der EBA festgelegten Kapitalbenchmark von 5 Prozent liegen", ergänzte Stepic. Der Stresstest wurde gemeinsam von der EBA, der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) durchgeführt. Stresstestmethodologie der EBA Der EU-weite Stresstest, der unter 91 Banken, die gemeinsam mehr als 60 Prozent der Gesamtbilanzsumme des europäischen Bankenmarkts darstellen, ausgetragen wurde, hatte als Ziel, die Widerstandsfähigkeit der europäischen Banken gegenüber starken Schocks zu eruieren und die spezifische Solvenz der Banken angesichts hypothetischer Stressfälle unter gewissen restriktiven Konditionen zu überprüfen. Sowohl die im Test angewandten Annahmen als auch die Methodologie wurden eingeführt, um die Kapitaladäquanz der Banken gemessen an der 5-Prozent-Core-Tier-1-Kapitalbenchmark einschätzen zu können und das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der getesteten Banken wieder herzustellen. Das Adverse-Szenario wurde von der EZB aufgesetzt und deckt einen Zweijahreshorizont (2011-2012) ab. Der Stresstest wurde basierend auf einer statischen Bilanzsummenannahme, datiert mit Dezember 2010, ausgeführt. Der Stresstest berücksichtigt weder zukünftige Geschäftsstrategien, noch Managementtätigkeiten und ist keine Vorhersage betreffend das Ergebnis der RBI. Durch den fingierten Schock würde die geschätzte Core Tier 1 Capital Ratio der RBI unter dem Adverse-Szenario im Jahr 2012 auf 7,8 Prozent sinken, verglichen mit einem errechneten Wert von 8,1 Prozent zum Jahresende 2010, der auf der im EBA Stresstest festgelegten Kapitaldefinition basiert. Folglich erreicht die RBI die Kapitalbenchmark, die für den Stresstest vorgegeben war. Stresstestszenarien bieten keine Prognose Das detaillierte Ergebnis des Stresstests unter den Basis- und Adverse-Szenarien sowie Informationen über das Kredit-Exposure der RBI und deren Exposure gegenüber Behörden auf staatlicher und kommunaler Ebene, werden in den begleitenden Offenlegungstabellen (siehe "Downloads"), die in einem von der EBA vorgegebenen einheitlichen Format (in englischer Sprache) erscheinen, zur Verfügung gestellt. Der Stresstest wurde nach der einheitlichen Methodologie der EBA und unter allgemeinen Schlüsselannahmen (z.B. konstante Bilanzierung, gleiche Behandlung des Securitisation-Exposures) durchgeführt, wie im Methodologiepapier der EBA veröffentlicht (siehe Link unten). Deshalb wird die Information in Bezug auf die Basisszenarien nur für Vergleichszwecke angeboten. Weder das Basisszenario noch das Adverse-Szenario sollen in irgendeiner Form als Ausblick einer Bank ausgelegt werden oder direkt mit den sonstigen von einer Bank veröffentlichten Informationen verglichen werden. |
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